О применимости метода DPR для оценки индекса устойчивости

Abstract

Анализ взаимосвязей экономических данных, представленных в виде временных рядов, является необходимой составной частью современных исследований. В ряде задач экономики и её приложениях, где необходимо оценивать лишь хвост распределения, основное внимание направленно на оценивание хвостового индекса, который называют индексом устойчивости. В данной статье рассматривается DPR метод. Исследуется возможность его применения для оценки индекса устойчивости на примере смоделированных устойчивых случайных величин.