Использование обобщенных мер зависимостей случайных величин в статистическом анализе временных рядов

Анатацыя

В данной статье рассматривается новая мера зависимости для случайного процесса \(X_n\), \(n \in \mathbb Z\). Доказывается, что введённая мера зависимости является расширенным понятием ковариационной функции. Выводятся формулы для оценки параметров авторегрессионной модели с использованием введённой меры зависимости на примере модели авторегрессии АР(1) и показано, что в частном случае полученные формулы совпадают с системой Юла–Уокера.